قیمت گذاری ابزارهای مشتقه به کمک روش مونت کارلو-کمترین مربعات
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان - دانشکده ریاضی
- نویسنده زهرا احمدی
- استاد راهنما علی فروش باستانی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1390
چکیده
ابزارهای مشتقه از جمله مهم ترین اهرم های مالی هستند که برای مدیریت ریسک بکار می روند. همان طور که از نام آن ها پیدا است، ارزش این ابزارها بر اساس دارایی ریسکی دیگر مشخص می شود. بکارگیری این ابزارها بدون قیمت گذاری آن ها ممکن نیست و لذا قیمت گذاری آن ها جزء مهمی از بازارهای مالی می باشد. نقش اختیارات آمریکایی در این عرصه قابل اغماض نیست و بنابراین قیمت گذاری این نوع ابزار بسیار مهم است. سه رهیافت کلی مونت کارلو، دوجمله ای و تفاضلات متناهی برای قیمت گذاری این ابزارها بکار می رود. در این پایان نامه روش اصلاح شده مونت کارلو را برای ارزشیابی انواع مختلفی از اختیارات آمریکایی بکار می بریم. الگوریتم این روش در سال ???? در به صورت ساده بیان شد. اساس این الگوریتم که مونت کارلو-کمترین مربعات نامیده می شود، شبیه سازی و روش مونت کارلو می باشد. در این پایان نامه به بیان و اثبات همگرایی روش پرداختیم و این روش را برای قیمت گذاری اختیارات آمریکایی، اختیارات با مانع آمریکایی و اختیارات آسیایی آمریکایی با بعد پایین بکار بردیم. همچنین در جهت بهبود روش اصلاحاتی روی آن اعمال کردیم و در نهایت از مدل پرش-پخش برای قیمت گذاری اختیارات با این روش استفاده کردیم.
منابع مشابه
روش مونت کارلو در قیمت گذاری مشتقات زمانسفر
قیمتگذاری زمانسفر(تراکم ترافیک)، ابزاری برای مدیریت ترافیک است. مدیریت ترافیک باهدف افزایش کیفیت سفر و کاهش هزینههای مستقیم و غیر مستقیم (اتلاف زمان، آلودگی صوتی، آلودگی هوا، تصادفات و...) صورت میگیرد. در این مقاله، با بهرهگیری از مفهوم مشتقات مالی، ابزار جدید مشتق زمانسفر، برای قیمتگذاری تراکم ترافیک معرفی شده است. برای قیمتگذاری مشتق زمانسفر نیز از روش مونتکارلو استفاده شده است. به...
متن کاملرویکرد روش مونت کارلوی کمترین مربعات برای قیمت گذاری اختیار فروش آمریکایی چند دارایی تحت مدل هستون-هال وایت
In this paper, we study the problem of pricing multi-asset American-style options in the Heston-Hull-White model. It is widely recognized that our intended model compared to the original Heston model, due to its stochastic interest rate and stochastic volatility, is more compatible with the realistic of the market. We demonstrate the efficiency and accuracy of the our proposed method by verifyi...
متن کاملبررسی فقهی ابزارهای مشتقه
«ابزارهای مالی مشتقه» یا مشتقات که از نوآوری های متخصصان امور مالی می باشد٬ نقش مهمی در بازارهای مالی پیشرفته ایفا می نمایند. این ابزارها برای مقابله با ریسک و به طورعمده ریسک قیمت به وجود آمده اند و روزبه روز تکامل و تنوع پیدا می کنند. یکی از وجوه اهمیت این قراردادها انتشار آنها گاه تا چندین برابر موجودی دارایی پایه است و مبالغ هنگفتی به وسیله آنها جابه جا می شود و بدون عمل به مفاد آنها تنها ب...
متن کاملمطالعه دینامیک آبشاری اتم کائونیک نیتروژن به روش مونت کارلو
Cascade dynamics of kaonic nitrogen atom (K-N) in a gaseous target was simulated using a simple model. In this model the radiative transitions, internal Auger, K-electron refilling, nuclear absorption, and kaon decay processes were included. The effect of the K-electron refilling process on some of quantities of cascade dynamics such as X-ray yields, the averaged K-electron shell number, fract...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان - دانشکده ریاضی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023